Resultat

2007

Att mäta kreditrisk

De senaste åren har metoderna för mätning av kreditrisk utvecklats i snabb takt. Denna utveckling har i grunden drivits på av företagens affärsmässiga behov av att få mer korrekt och mer detaljerad information om sina risker – för att kunna göra bättre affärer. Samtidigt har de nya kapitaltäckningsreglerna, ofta kallade Basel 2, varit en stark katalysator för utvecklingen.

2006

Bankernas kapitalkrav med Basel 2 (2006:6)

Nya regler som träder i kraft vid årsskiftet innebär att kapitalkravet på svenska banker kan bli lägre än i dag. Detta beror framför allt på att svenska banker har en stor andel hushållslån i sina kreditportföljer.

2001

Riskmätning och kapitalkrav (2001:1)

Förslaget till nya kapitaltäckningsregler innebär principiella nyheter i framförallt tre avseenden.

Laddar sidan