En stabil och väl fungerande finansmarknad för alla
FI inleder analys om bankers ränterisker utanför handelslagret
FI ska genomföra en fördjupad analys av bankernas räntekänslighet i inlåning utan avtalad löptid och hur riskbilden ändras då det sker förändringar i marknadsräntorna.
Den fördjupade analysen fokuserar på ränterisker som följer av verksamhet utanför handelslagret (IRRBB, Interest Rate Risk in the Banking Book). FI vill utvärdera hur räntekänsligheten i inlåning utan avtalad löptid påverkas av ändrade marknadsräntor. Vi ska också titta på hur det i förlängningen påverkar ekonomiskt värde och nettoränteintäkter.
Viktig finansieringskälla
Bankernas inlåning utan avtalad löptid (NMD, Non-Maturing Deposits) utgör en betydande del av bankernas finansiering. Den är därmed en central del av bankernas hantering av ränterisker av verksamhet utanför handelslagret.
Räntekänsligheten för denna slags inlåning kan påverka bankernas riskprofil och exponering mot ränterisk. I osäkra och volatila marknadslägen blir det särskilt viktigt att ha en god förståelse hur denna räntekänslighet ser ut.
15 banker
FI kommer att ta in kvantitativ information från 15 utvalda banker för att analysera räntekänsligheten i inlåning utan avtalad löptid. Urvalet av banker är baserat på affärsmodell och storlek.
I FI:s tillsyn ingår bland annat att göra fördjupade analyser. Syftet med en fördjupad analys är att få ökad information eller bättre förståelse för en sakfråga eller ett fenomen, och omfattar normalt flera företag samtidigt.
