Nya metoder för bankernas riskvikter och kapitalkrav beslutade

FI har nu fastställt de metoder som kommer att användas i tillsynen av bankernas interna modeller för företagsexponeringar. Bankerna bör fortsättningsvis utgå från att minst vart femte år är ett nedgångsår när de beräknar sannolikheten för fallissemang. Dessutom inför FI ett löptidsgolv på 2,5 år för de banker som använder den avancerade internmetoden.

Dessa metoder beskrivs i två separata promemorior. Metoderna kommer att medföra högre kapitalkrav. Förändringarna i beräkningen av riskvikter kommer att medföra att dessa blir mer stabila över tid, vilket kommer att motverka konjunkturmässiga svängningar i bankernas riskvikter och kapitalkrav. FI:s nya metoder kommer att tillämpas under 2016.

Riskbaserade kapitalkrav för banker är betydelsefulla för den finansiella stabiliteten och för de finansiella marknadernas funktionssätt. De större svenska bankerna använder i dag en så kallad internmetod för beräkningen av kapitalkraven. Internmetoden bidrar till god riskhantering hos bankerna eftersom den innebär att bankerna behöver hålla mer kapital om de lånar ut till kunder med högre risk.

Internmetoden medför också incitament för bankerna att försöka minska sina riskvikter, och därmed sina kapitalkrav, utöver vad som är motiverat utifrån bankernas verkliga risknivå. Internmetoden kan också medföra betydande konjunkturmässiga svängningar i bankernas riskvikter och kapitalkrav, vilket kan förstärka svängningar i kreditutbud över konjunkturcykler.

FI har nu fastställt de metoder som kommer att användas i tillsynen över de interna modellerna och för det löptidsgolv som införs för bankernas företagsexponeringar. Dessa beskrivs i två separata promemorior vilka också beskriver de huvudsakliga problem FI sett i bankernas genomförande av internmetoden. I korthet går dessa metoder ut på att:

  • Bankernas beräkningar av sannolikhet för fallissemang bör beakta en större andel av ekonomiska nedgångsperioder, med förhöjda fallissemangsnivåer, och bör som utgångspunkt baseras på att nedgångsperioder utgör åtminstone ett år av fem.
  • Ett löptidsgolv på 2,5 år införs inom pelare 2 för banker som har tillstånd att använda den så kallade avancerade internmetoden. Vissa undantag medges från löptidsgolvet.

Den nya metoden för beräkning av fallissemangsrisk, tillsammans med de förväntade konsekvenserna av andra aktuella tillsynsinsatser, bedöms höja riskvikterna för samtliga banker som använder internmetoden. Samtliga bankers genomsnittliga riskvikter för företagsexponeringar förväntas uppgå till åtminstone runt 30 procent när metoden genomförts fullt ut. FI betonar att metoden inte utgör något golv för riskvikter för företagsexponeringar, och att förändringar i företagsportföljernas riskprofil i framtiden kan leda till att riskvikterna såväl ökar som minskar jämfört med den nivå som beskrivs i FI:s konsekvensbedömning. Metodförändringarna kommer att medföra att riskvikterna, och därmed bankernas kapitalkrav, blir mer stabila över tid. Detta kan i viss utsträckning förväntas motverka konjunkturmässiga svängningar i kreditutbudet. Löptidsgolvet beräknas höja kapitalkraven med upp till drygt en halv procentenhet.

FI bedömer att metodförändringarna för riskviktsberäkning och löptidsgolvet kan förväntas öka företagens finansieringskostnader med som högst runt 0,05 och 0,02 procentenheter, respektive. Beräkningarna är försiktiga och de slutliga konsekvenserna kommer sannolikt att bli lägre än så.

De banker som har FI:s tillstånd att använda internmetoden är Handelsbanken, Nordea, Landshypotek, Länsförsäkringar Bank, SBAB, SEB, Swedbank, Svensk Exportkredit, Volvo Finans och ett antal sparbanker. Dessa banker kommer i olika utsträckning att behöva förändra sina metoder att beräkna sannolikheten för fallissemang. De fyra storbankerna, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank, har tillstånd att använda den så kallade avancerade internmetoden och kommer också att bli föremål för löptidsgolvet.

FI kommer att tillämpa de metoder som beskrivs i promemoriorna i bankernas kapitalkrav under 2016.

Laddar sidan