FI:s tillsyn över bankernas beräkningar av riskvikter för företagsexponeringar

Banker som använder internmetoden kommer fortsättningsvis att beräkna företagsriskvikter med antagandet att åtminstone vart femte år är ett ”dåligt år”. Detta medför att bankernas riskvikter kommer att spegla den verkliga risken på ett bättre sätt.

Effekten av bedömningsmetoden bedöms bli att samtliga berörda bankers riskvikter för företagsexponeringar kommer att öka minst ett par procentenheter och den genomsnittliga riskvikten förväntas överstiga 30 procent hos samtliga banker. Denna skattning beaktar även andra pågående tillsynsåtgärder där interna modeller för företagsriskvikter står i fokus. Riskvikterna kommer också att variera mindre, både över tid och mellan olika banker. FI noterar också att kapitalbehoven kommer att öka ytterligare som följd av de förändrade löptidsantaganden som beskrivs i promemorian ”Kapitalkrav inom pelare 2 avseende löptidsantaganden” (FI Dnr 16-2703).

FI:s nya bedömningsgrunder och tillsynsmetoder innebär i korthet att:

Beräkningar av sannolikheten för fallissemang bör utgå ifrån att minst vart femte år är ett nedgångsår.

Den befintliga kalibreringen av nedgångsår kan också behöva höjas. FI kommer i sin tillsyn att specifikt bedöma om bankernas antaganden om fallissemangsfrekvenser under nedgångsperioder är tillräckligt konservativa.

FI förväntar sig att bankerna förändrar sina beräkningar av kreditrisker och riskvikter så snart som möjligt.

FI inhämtar nu kommentarer från berörda parter på de ställningstaganden som redovisas i denna promemoria. Eventuella synpunkter lämnas till FI senast den 15 april 2016.