Kapitalkrav inom pelare 2 för löptidsantaganden

FI anser att reglerna för löptidsantaganden i de interna modellerna inom pelare 1 – som utgår ifrån kontrakterade löptider – medför att den faktiska kreditrisken underskattas. FI bedömer att det behövs en metod för att säkerställa att kapitalkraven täcker den fulla kreditrisken och även beaktar stabilitetsrisker.

• FI presenterar i denna promemoria sina ställningstaganden som kan sammanfattas som följer:
• FI avser införa ett golv för löptidsantaganden i de interna modellerna för kreditrisk på 2,5 år.
• FI avser applicera löptidsgolvet för banker med tillstånd att använda den så kallade avancerade internmetoden. Golvet avses användas för exponeringsklassen företag och resulterar i ett tillkommande kapitalkrav inom pelare 2.

FI avser använda löptidsgolvet i den samlade kapitalbedömningen från och med 2016.

De banker som berörs av metoden är de fyra storbankerna och FI uppskattar att effekten av löptidsgolvet blir att dessa bankers kärnprimärkapitalkrav höjs med mellan 0,2 och 0,6 procentenheter.

FI kan komma att undanta vissa exponeringar med genuint korta löptider, där rimlig förväntan om förlängning saknas och kommer att beakta inkomna remissynpunkter i denna fråga.

Eventuella synpunkter på ställningstagandet i denna promemoria och eventuella undantag lämnas till FI senast den 15 april 2016.