Stresstestmetod för bedömning av kapitalplaneringsbuffert

En viktig del av den samlade kapitalbedömningen, som FI genomför inom ramen för översyns- och utvärderingsprocessen (ofta kallad pelare 2), är att bedöma storleken på ett företags kapitalplaneringsbuffert. Den ska bestämmas utifrån ett stresstest av företagets kapitalsituation och intjäningsförmåga. Stresstestet ska återspegla hur företaget påverkas av en svår men inte osannolik finansiell påfrestning.

FI redogör nu för vilken stresstestmetod som myndigheten har för avsikt att använda för att bedöma storleken på kapitalplaneringsbufferten för de största företagen. Stresstestmetoden avses att användas i översyns- och utvärderingsprocessen 2016.

Buffertens storlek ska bedömas utifrån ett stresstest av det enskilda företagets kapitalsituation och intjäningsförmåga.

FI:s ställningstaganden kan sammanfattas enligt följande:

• FI kommer själv att beräkna utfallet av stresstestet.
• Riktlinjer för kalibreringen av stresstestets allvarlighet införs.
• Stresstestet kommer inte att innehålla några underliggande makroekonomiska antaganden eller scenarier.
• Stresstestet kommer att innehålla ett antagande om statisk balansräkning.

Stresstestet kommer normalt att utföras årligen för de största företagen. FI avser att publicera storleken på de största företagens kapitalplaneringsbuffertar som del av den kvartalsvisa redovisningen av företagens kapitalkrav. Efter att utfallet i stresstestet bestämts för de största företagen avser FI att öppet redovisa vilka detaljerade metodval som myndigheten har gjort.

Eventuella synpunkter på ställningstagandena lämnas till FI senast den 3 juni 2016.