FI tar in uppgifter inför ny metod att beräkna ränterisk i bankboken

Som meddelats vid ett möte med branschen har FI påbörjat ett projekt för att se över metoden för att bedöma kapitalkrav för ränterisk i bankboken inom pelare 2. Som ett led i denna översyn kommer FI att hämta in vissa uppgifter från ett urval företag. För att alla berörda företag ska kunna se vilken information FI är intresserad av publicerar FI här det frågeformulär som kommer att skickas till dessa banker.

Projektet med att se över metoden för att bedöma kapitalkravet för ränterisk i bankboken befinner sig i en tidig analysfas. De banker som FI kommer att hämta in uppgifter från kommer att bli kontaktade separat under maj.

Efter analysfasen planerar FI att under oktober eller november i höst fatta beslut om projektets fortsättning. Den preliminära tidsplanen är att låta en ny metod gå ut på remiss runt årsskiftet 2019/2020.

Den nuvarande metoden för att bedöma kapitalkrav för ränterisk i bankboken inom pelare 2 finns beskriven i promemorian FI:s metoder för bedömning av enskilda risktyper inom pelare 2 (Dnr 14-14414, kapitel 3) som ändrades av promemorian Förändringar av pelare 2-metod för bedömning av kapitalkravet: egen kreditspread inom ränterisk i bankboken (Dnr 17-1281) [se länkar nedan].