Riskmätning och kapitalkrav (2001:1)

Förslaget till nya kapitaltäckningsregler innebär principiella nyheter i framförallt tre avseenden.

 

  1. För det första omfattar reglerna inte som hittills enbart harmoniserade minimikrav på kapital utan omspänner ett bredare fält genom att en aktiv risktillsyn och krav på genomlysning tillförs.
  2. För det andra innebär förslaget ett nytt grepp när det gäller risker. Medan kapitaltäckningen hittills har fokuserat endast på kreditrisker och marknadsrisker ska nu också de operativa riskerna i verksamheten åsättas ett särskilt kapitalkrav.
  3. För det tredje öppnar förslaget för banker att beräkna kapitalkrav för kreditrisker på grundval av information ur de egna kreditbedömningssystemen, som ett alternativ till schablonregler som är lika för alla. Detta innebär att riskmätningen blir mer precis, men ställer samtidigt stora krav på tillsynen att verifiera att bankernas interna system lever upp till de kvalitetskrav som måste gälla.
Laddar sidan