FI slår fast stresstestmetod för att bedöma kapitalplaneringsbuffert

FI har nu fattat beslut om den stresstestmetod som ska ligga till grund för att bedöma vilken kapitalplaneringsbuffert de största bankföretagen i Sverige ska ha. Metoden, som beskrivs i en ny promemoria, bygger på det förslag som FI skickade ut för synpunkter den 9 maj i år.

Den valda stresstestmetoden består dels av olika övergripande metodval, som slås fast i promemorian, dels en specifik kalibrering av riskfaktorer för enskilda risktyper.

De övergripande metodvalen innebär följande:

  • Stresstestet utgörs av en scenarioanalys av förändringar i olika operativa riskparametrar, exempelvis kreditförluster samt förändringar i riskvikter och marknadsräntor. Något underliggande makroekonomiskt scenario kommer inte att finnas.
  • FI kommer att beräkna utfallet i stresstestet baserat på underliggande data som företagen rapporterar in till FI för de risktyper där det finns god tillgång på sådan data. För de risktyper för vilka FI inte redan har tillgång till tillräckligt beskrivande data kan myndigheten komma att begära in ytterligare information eller låta företagen själva beräkna utfallet av stresstestet.
  • FI inför en avgränsning av stresstestets allvarlighetsgrad genom att fastställa att en händelse som sannolikt inträffar minst tre men inte mer än tio gånger på hundra år, ska anses kunna utgöra en del av en svår men inte osannolik påfrestning.
  • Stresstestet kommer att använda ett statiskt balansräkningsantagande.

Den specifika kalibreringen av riskfaktorer kan ändras från år till år. De största företagen bedöms för närvarande vara tio till antalet.

FI kommer att utföra stresstestet som en del av sin översyns- och utvärderingsprocess (ÖUP), med start 2016. Testet kommer vanligtvis att utföras årligen. FI kommer att offentliggöra sin bedömning av kapitalplaneringsbuffertens storlek som en del av det kvartalsvisa offentliggörandet av företagens kapitalbehov. FI kommer att i efterhand offentliggöra den specifika kalibrering av riskfaktorer som tillämpats.

Laddar sidan